公元前129年，匈奴兴兵南下，汉武帝任命卫青为车骑将军，让他率领一万骑兵直捣龙城。卫青首战告捷，斩杀、俘虏数百敌军，打破了匈奴不可战胜的神话。
公元前123年，卫青又率军扫荡漠南，右将军苏建、前将军赵信所率3000余骑遭遇单于主力，赵信力战后领兵倒戈匈奴，苏建独自逃回。
有人建议卫青杀苏建立威，议郎周霸也说大将军就任以来还未杀过裨将，此时杀苏建正是立威的好时机。
卫青否决了这一建议，他表示自己因天子殊宠成为大将军，不担心没有威严，而且立威是皇帝的事情，他虽有权力但不敢擅专，应把这事交给天子定夺，于是用囚车将苏建押回京师。
汉武帝了解原委后，赦免了苏建的死罪，允许其被赎为庶人。
