主要财务指标：本期利润331.63万元期末净值1.81亿元
报告期内（2025年7月1日-9月30日），天弘中证1000增强策略ETF实现本期已实现收益330.05万元，本期利润331.63万元，加权平均基金份额本期利润0.2366元。截至报告期末，基金资产净值1809.17万元，基金份额净值1.3461元。
主要财务指标
报告期数值（元）
本期已实现收益
3,300,492.07
本期利润
3,316,293.16
加权平均基金份额本期利润
0.2366
期末基金资产净值
18,091,737.94
期末基金份额净值
1.3461
基金净值表现：过去一年超额收益16.5%跑赢基准
报告期内，基金净值增长率显著跑赢业绩比较基准。过去三个月净值增长21.37%，较基准（19.17%）超额2.20%；过去一年净值增长49.19%，大幅跑赢基准的32.69%，超额收益达16.50%。自2023年3月15日成立以来，基金累计净值增长率34.61%，远超基准的11.89%，超额收益22.72%。
阶段
净值增长率
业绩比较基准收益率
超额收益（净值-基准）
过去三个月
21.37%
19.17%
2.20%
过去六个月
27.99%
21.65%
6.34%
过去一年
49.19%
32.69%
16.50%
自成立以来
34.61%
11.89%
22.72%
投资策略与运作分析：成长风格占优量化增强策略贡献超额
报告期内市场整体震荡上行，成长风格持续占优，结构分化小幅扩大。万得数据显示，中证全指上涨18.59%，沪深300上涨17.90%，中证500上涨25.31%，创业板指上涨50.40%，标的指数中证1000上涨19.17%。基金通过量化选股模型及优化策略积极抽样组合，在有效跟踪基准的基础上，凭借增强策略实现了超额回报。管理人表示，未来将持续优化中证1000增强选股策略，力争在控制跟踪误差的同时提升收益。
基金业绩表现：三季度净值增长21.37%超额基准2.2个百分点
截至2025年9月30日，基金份额净值为1.3461元。报告期内（2025年Q3），基金份额净值增长率21.37%，同期业绩比较基准（中证1000指数收益率）为19.17%，基金跑赢基准2.20个百分点，增强策略效果显著。
基金资产组合：权益投资占比91.03%现金类资产7.54%
报告期末基金总资产1812.22万元，资产配置高度集中于权益类资产。其中，股票投资1649.70万元，占基金总资产的91.03%；银行存款和结算备付金合计136.69万元，占比7.54%；其他资产25.84万元，占比1.43%。基金未持有债券、基金等其他资产。
资产类别
金额（元）
占总资产比例
权益投资（股票）
16,497,020.20
91.03%
银行存款和结算备付金合计
1,366,851.21
7.54%
其他资产
258,374.66
1.43%
合计
18,122,246.07
100.00%
股票行业配置：制造业占比超六成信息技术行业持仓11.22%
基金股票投资以指数投资为主，未持有积极投资股票。行业配置中，制造业占比最高，达62.81%，公允价值1136.31万元；信息传输、软件和信息技术服务业次之，占比11.22%，公允价值203.02万元；租赁和商务服务业占3.11%，水利、环境和公共设施管理业占2.32%，电力、热力、燃气及水生产和供应业占2.49%。
行业代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例
C
制造业
11,363,058.00
62.81%
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,030,207.20
11.22%
L
租赁和商务服务业
562,243.00
3.11%
N
水利、环境和公共设施管理业
419,997.00
2.32%
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
450,606.00
2.49%
前十大重仓股：新强联、四维图新并列第一持仓占比均为1.03%
报告期末指数投资前十大股票持仓集中度较低，单只股票占基金资产净值比例均在1.03%以下。新强联（300850）和四维图新（002405）并列第一，公允价值分别为18.70万元、18.62万元，占比均为1.03%；中钨高新（000657）以18.07万元持仓位列第三，占比1.00%。其余个股持仓占比在0.93%-0.96%之间。
序号
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例
1
300850
新强联
186,964.00
1.03%
2
002405
四维图新
186,225.00
1.03%
3
000657
中钨高新
180,711.00
1.00%
4
000612
焦作万方
173,664.00
0.96%
5
688270
臻镭科技
169,780.00
0.94%
6
002545
东方铁塔
169,400.00
0.94%
7
603103
横店影视
168,912.00
0.93%
8
603005
晶方科技
168,220.00
0.93%
9
002174
游族网络
168,055.00
0.93%
10
600478
科力远
167,535.00
0.93%
基金份额变动：净赎回400万份份额缩水22.94%
报告期内基金份额呈现净赎回状态。期初基金份额1744.01万份，报告期内总申购800万份，总赎回1200万份，净赎回400万份，期末份额降至1344.01万份，较期初减少22.94%。份额缩水或与基金规模较小（期末资产净值1.81亿元）、投资者对流动性担忧有关。
项目
份额（份）
报告期期初基金份额总额
17,440,067.00
报告期期间基金总申购份额
8,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额
12,000,000.00
报告期期末基金份额总额
13,440,067.00
风险提示：基金资产净值低于5000万元规模过小或存流动性风险
报告期内，基金存在资产净值低于5000万元的情形，基金管理人已承担本基金固定费用，不再从基金资产中计提，并召开基金份额持有人大会。规模过小可能导致基金运作成本较高、申赎冲击对净值影响较大，投资者需关注流动性风险及基金合同终止的潜在风险。此外，单一机构投资者报告期内曾持有基金份额比例超过20%，大额申赎可能引发净值波动，需警惕集中度风险。
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