我是上周才理解什么叫“没有自由参数”的交易模型。机器学在金融领域的正确介入姿势其实很多都在这里，其他那些“预测"性质的，在风控这类场合更有效。金融市场的那些数据都是高度序列相关的，今天的价格受昨天影响，前一秒的波动受上一秒影影响。真正具备统计独立性的金融数据其实非常非常有限。